Besseres System Trader. Murray Ruggiero ist Berater für Systementwicklung bei Tuttle Tactical Management, mit rund 200 Millionen Dollar unter Management und auch Vice President von RD für TradersStudio. He ist einer der weltweit führenden Experten für den Einsatz von Intermarket und Trendanalyse In der Lokalisierung und Bestätigung der Entwicklung Preisbewegungen in den Märkten. Er ist auch ein Redner, Autor und wurde ein Beitrag Redakteur der Futures Magazin seit 1994 und produziert über 180 Artikel. In dieser Episode diskutieren wir verschiedene Aspekte der System-Entwicklung, einschließlich Optimierung, Kurve - Fitting und Schaffung von robusten Strategien Wir diskutieren auch, warum Trading-Strategien müssen eine Prämisse, die Bedeutung und Anwendungen der Intermarket-Analyse, Zyklen und eine Reihe von großen Fragen aus dem Publikum. In dieser Episode diskutieren wir. Faktoren zum Erfolg in der Systementwicklung. Warum Es ist wichtig, die zugrunde liegende Prämisse eines Systems zu verstehen. Techniken zu reduzieren oder zu vermeiden Kurvenanpassung und entwickeln robuste Strategien. Welche Intermarket-Analyse ist so wichtig und wie es verwendet werden kann, um profitable Handelsstrategien zu schaffen. How, um mit Intermarket-Analyse beginnen Und gemeinsame Fragen Trader face. Using Zyklen zu erkennen Marktausbrüche und andere Anwendungen. PLUS Fragen aus dem Publikum on. How zu bestimmen, ob eine Strategie hat sich abgebaut oder ist nur in einem normalen Zustand der Drawdown. Die Beziehung zwischen Drawdown und time. Creating Robuste Strategien und welche haben den Test der Zeit stand. Performance von Tuttle Taktisches Management und die Unterschiede zwischen der Verwaltung von Geld für andere und den Handel mit Ihrem eigenen Geld. Exits und wie wählen Sie die richtige Ausstieg für Ihre Eingabemethode. Effective Verwendungen von AI im Handel. Regime Umstellung zwischen Strategien. Die Zukunft des Handels. Sie können die kostenlose Tradestation Code Murray in unserem Chat aus. Also check out seine Trading-System-Plattform auf der Website. Recommended books. Top Tipps aus dieser Episode. System Prämisse Einer der Wichtige Punkte Murray kam zurück zu einer Reihe von Zeiten war das Verständnis der Prämisse eines Systems In der Tat, Murray sagte, ich denke, die Prämisse ist der wichtigste Teil eines Systems und dass es viele Methoden, die robust sein können, solange da s Eine zugrunde liegende starke Theorie, also wenn Sie ein Handelssystem bauen, müssen Sie eine gültige Prämisse haben, müssen Sie die zugrunde liegende Theorie der Dinge zu verstehen und Sie müssen Ihre Methodik genug zu verstehen, um es zu vertrauen. Intermarket Analyse Eine weitere Komponente Murray konzentriert sich auf war inmarkt Analyse, weil er sagte, ich denke, einer der wichtigsten Bereiche im Handel ist Intermarket-Analyse In seinem Buch er deckte Intermarket-Analyse, wurde dieses Buch vor 20 Jahren veröffentlicht und die Strategie funktioniert noch heute so ist es eine sehr robuste Methode. Development von Intermarket Trading Systems In meinem vergangenen Artikel, Intermarket ist grundsätzlich Sound, habe ich einige der grundlegenden Prämissen und die Geschichte der intermarket Handelssysteme abgedeckt Während der vorherige Eintrag war mehr theoretisch, ist dieser Artikel praktischer In der Tat werde ich diskutieren, wie Intermarket-Analyse verwendet werden kann Generieren mechanische Signale Ich werde auch Sie durch den Prozess, den ich gefolgt bei der Entwicklung und Verbesserung meiner eigenen intermarket Analyse mechanischen Handelsmethoden. First Generation Intermarket Trading Systems. Let s beginnen unsere Studie, indem wir einen Blick auf, was ich die erste Generation Intermarket-Systeme Diese Grundsätzlich verwendete Intermarket-Kräfte als Filter Unsere Analyse wird wie folgt durchgeführt Futures werden ein Los verwenden und mit einem Markt verglichen werden Zum Beispiel werden wir Treasury-Anleihen verwenden und Versorgungsmaterialien mit dem DJ-Bond-Index vergleichen. Maße wie CARG werden durch die Konto-Größe gesteuert Und Dimensionierung Wenn wir kein Portfolio handeln, dann ist die Dimensionierung der Risiko-Volatilität nicht erforderlich und vereinfacht unsere Ergebnisse. Wenn wir diese Analyse auf Aktien oder ETFs als Märkte handeln, die wir handeln, dann müssen wir diese Berechnungen anschauen, da die Dollar-Analyse Ist bedeutungslos, da es abhängt, wenn Gewinne auftreten In Futures ist es immer der gleiche Dollarkurs pro Punkt, außer für größere Vertragsänderungen wie 1997 in der S P500.Unsere Generation der ersten Generation ist sehr einfach und ist wie folgt. Wenn Sie sich fragen, wie Dieser Trading-Modell-Code wurde generiert, du wirst interessiert sein, es zu kennen s basiert auf dem kostenlosen Intermarket Divergence TradeStation Tool Sie können eine kostenlose Kopie hier herunterladen. Lassen Sie jetzt auf unser erstes Beispiel Wir werden die UTY Philadelphia elektrische Dienstprogramm Durchschnitt und Handel verwenden US-30-jährige Schatzanleihen 24-Stunden-Session, Kontinuierlicher Vertrag Utility-Aktien sind positiv korreliert so beziehen sich 1 Wir verwenden 50 für Schlupf und Provision und optimieren den gleitenden durchschnittlichen Lookback-Wert von 2-30 in Schritten von 1, mit dem Datumsbereich 09 22 1987 bis 04 10 2015. In unserem ersten einfachen Modell können wir sehen, dass die Ergebnisse nicht sehr gut sind Nur ein Satz von Parametern der Top-Set hat Geld auf der kurzen Seite gemacht Wie weißt du das auf dem Rentenmarkt, wegen der Starke Aufwärts-Bias, die meisten Systeme machen kein Geld auf der kurzen Seite Ist die Verwendung von UTY auf diese Weise Vorhersage Anleihen Um diese Frage herauszufinden, müssten wir mit einer Standard-Probe vergleichen Dies wird ein einfaches Preis-Crossover-System sein Die wir dann einen Z-Test machen werden, um zu sehen, ob UTY prädiktiv ist. Unser Standard-System, das ein Bogey-Test ist, ist wie folgt. Wir verwenden den gleichen Datumsbereich Wir werden auch über den gleichen Datumsbereich optimieren und die gleichen Werte für die Gleitender Durchschnitt 2-30 Schließlich verwenden wir auch 50 00 Schlupf und Provision, wie wir es zuvor getan haben. Wir können natürlich sehen, dass mit UTY eine große Verbesserung für unsere Ergebnisse war, obwohl die Ergebnisse des grundlegenden Intermarket-Systems nicht so gut sind Es ist sehr offensichtlich, nur durch einen Blick auf die beiden Tische, die mit UTY sicherlich helfen würde, werde ich durch den Z-Test gehen, um diese Tatsache zu zeigen. In der Tat ist es immer wichtig, statistische Analysen auf Ihren Systemen durchzuführen, um zu bestätigen, dass sie wirklich durchführen Besser als wir es nur zufällig erwarten konnten Wir haben nicht in Probe und aus Probe-Tests laufen, weil unser einziges Ziel hier war zu zeigen, dass UTY war vorhersagen von Staatsanleihen. Das Ziel der Konstruktion einer statistischen Verteilung ist es, einige beobachtete Phänomene mit anderen zu vergleichen Beobachtete Phänomene und sehen, ob sie gleich oder verschieden sind Der Z-Test ist ein einfacher Weg, um zwei Arten von Verteilungen zu vergleichen und mit einigen quantifizierbaren Grad der Sicherheit zu bestimmen, dass sie unterschiedlich sind. Der Z-Test nutzt einen von Die grundlegenden Mieter der statistischen Theorie. Der Fehler im Mittelwert wird berechnet, indem man die Dispersion durch die Quadratwurzel der Anzahl der Datenpunkte dividiert. Der Fehler im Mittel kann als ein Maß dafür betrachtet werden, wie zuverlässig ein Mittelwert ist Proben, die Sie haben, desto zuverlässiger ist der Mittelwert Allerdings ist diese Zuverlässigkeit direkt mit der Quadratwurzel der Anzahl der Proben verbunden, die Sie haben Wenn Sie die Zuverlässigkeit um den Faktor 10 verbessern wollten, müssten Sie zum Beispiel 100 bekommen Mal die Anzahl der Proben Dies kann schwierig sein, manchmal zu tun, wobei zwei Probenmittel einfach sind, um die Differenz der beiden Stichprobenmittel in Einheiten des Stichprobenmittelfehlers zu finden, verwenden Sie die folgende Formel. Aber zum Vergleich von zwei Samples direkt, muss man die Berechnung berechnen Z-Statistik in der folgenden Weise. X1 ist der Mittelwert der Probe eins. X2 ist der Mittelwert der Probe two. x1 ist die Standardabweichung von Probe eins dividiert durch die Quadratwurzel der Anzahl der Datenpunkte. x2 ist die Standardabweichung Der Probe zwei geteilt durch die Quadratwurzel der Anzahl der Datenpunkte. Hier ist ein spezielles Beispiel für die Z-Test-Anwendung in sehr einfachen, nicht-Trading-Begriffe. Eugene vs Seattle Niederschlag Vergleich über 25 Jahre so N Anzahl der Proben 25. So weit dieses Beispiel. Daher ist die Z-Statistik 12 2 1 6, was bedeutet, dass es einen sehr signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Distributionen Dies bedeutet, dass es wirklich deutlich mehr in Eugene als in Seattle. You kann diese Zahlen mit dem Z zu überprüfen - Test-Tool Vergleich von zwei Mittel aus dem statistischen Tools-Bereich zugänglich. Jetzt haben wir einen Blick auf die nicht-Trading-Beispiel, lassen Sie uns durch unser Trading-Beispiel, dass wir früher haben Wir werden auf die Nettogewinnspalte und sehen, ob sie Kommen aus einer anderen Verteilung. In einer perfekten Welt möchten wir Z von mindestens 1 65 sehen, aber in der Handelswelt mit all dem Lärm und kleinen Samples sind die Z-Werte oft nicht so hoch. Das Schlimmste, was wir tun können, ist Ein Typ-II-Fehler. Für Referenz, ein Typ-II-Fehler tritt auf, wenn Sie die Null-Hypothese akzeptieren, wenn es falsch ist In diesem Fall würde es zu dem Schluss kommen, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Samples gibt, wenn sie tatsächlich im Handel sind Ist gleichbedeutend mit einem statistisch guten System und werfen es weg, weil Sie nicht sehen, dass aufgrund eines Fehlers in den Berechnungen. Wir werden unsere Berechnungen wie folgt Wir werden über eine Reihe von Parametern zu optimieren und wird die niedrigste 10 und die Spitze fallen 10 abgerundet Lassen Sie uns diese als potenzielle Ausreißer betrachten Wir werden dann die Ergebnisse von oben verwenden, mit 30 Kombinationen für beide Wir werden die besten zwei und die schlechtesten zwei für beide Sätze von Daten fallen. Unsere Ergebnisse sind wie folgt. Dies ist signifikant Auf der 97 8-Ebene Setzen Sie einen anderen Weg, können wir mit 97 8 Sicherheit sagen, dass mit UTY hilft uns vorhersagen und handeln die 30-jährige Anleihen. Wir wollen auch sehen, ob wir eine Wahrscheinlichkeit haben, dass das System wird rentabel sein Weg, dies zu tun ist, um den durchschnittlichen Nettogewinn über den Optimierungsraum auf die Standardabweichung dieses Raumes zu vergleichen Wir wollen ein Verhältnis von mindestens 1 0 für das System als stabil mit positiven Erwartungen über den Raum betrachtet werden In unserem Fall ist das Verhältnis Ist 2 20, was ein gutes Zeichen ist. In unserer nächsten Tranche werde ich diskutieren, wie ich das Intermarket Divergenzkonzept entwickelt habe. Wenn Sie mehr Informationen über das Tool wünschen, das ich verwende, um diese Arten von Handelsmodellen zu erstellen, können Sie hier mehr erfahren. Hinterlassen Sie eine Antwort Abbrechen reply. Featured Product. Build adaptive Indikatoren in Ihre TradeStation-Strategien Die adaptive Indikator-Bibliothek automatisch ihre Indikatoren auf die Hälfte des aktuellen dominanten Zyklus basierend auf der Verwendung der Hilbert-Transformation Lernen Sie mehr. Free TradeStation Code. Get freie, vereinfachte Versionen Von den Werkzeugen, die die TradeStation-Experten in ihrer täglichen Forschung und im Systemaufbau verwenden Diese Werkzeuge helfen Ihnen, EasyLanguage zu lernen, da sie völlig Open Source sind und lassen Sie komplexe Systeme aufbauen, ohne dass Sie wissen müssen, wie Sie kodieren können. Alles, was Sie benötigen, ist ein Name Und E-Mail-Adresse Keine Kreditkarte oder Adresse erforderlich. About Murray Ruggiero Jr. Murray Ruggiero ist der Chef-System-Designer und Marktanalytiker bei TTM Er ist einer der weltweit führenden Experten über den Einsatz von Inter-Markt-und Trend-Analyse in Lokalisierung und Bestätigung der Entwicklung von Preisbewegungen in den Märkten Murray wird oft in der Branche als Einstein der Wall Street gelesen Lesen Sie mehr. Kapitel 1 Intermarket-Analyse von Markos Katsanos. Die grundlegende Prämisse der Intermarket-Analyse ist, dass es sowohl eine Ursache und Wirkung zu Die Bewegung des Geldes von einem Gebiet zum anderen Betrachten wir zum Beispiel den Goldpreis und den Dollar Da Gold auf US-Dollar lautet, wird eine signifikante Schwankung des Dollars einen Einfluss auf den Goldpreis haben, der sich wiederum auswirken wird Der Preis der Goldminenbestände. Die Stärke und Richtung der Beziehung zwischen zwei Märkten wird durch den Korrelationskoeffizienten gemessen, der die gleichzeitige Wertänderung eines Paares von numerischen Reihen über die Zeit widerspiegelt. Hoch positiv korrelierte Märkte können sich in ähnlicher Weise bewegen Wege und sehr negativ korrelierte Märkte dürften sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Wissend, welche Märkte positiv oder negativ mit einem bestimmten Markt korreliert sind, ist sehr wichtig für ein Verständnis für die zukünftige Richtungsbewegung des Marktes, den Sie dem Handel vorschlagen. Die Vorteile der Telekommunikation haben dazu beigetragen Zur Integration von internationalen Märkten Hochentwickelte Händler beginnen, die Intermarket-Analyse in ihre Handelsentscheidungen durch eine Vielzahl von Mitteln einzubeziehen, die von der einfachen Chartanalyse bis zur Korrelationsanalyse reichen. Die in diesen Daten verborgenen Intermarket-Beziehungen sind oft recht komplex und nicht leicht erkennbar Umfang der Analyse ist praktisch unbegrenzt. Mit Safari, lernen Sie die Art und Weise lernen Sie am besten Holen Sie sich unbegrenzten Zugang zu Videos, Live-Online-Training, Lernpfade, Bücher, interaktive Tutorials und mehr. Keine Kreditkarte erforderlich.
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