Connorsrsi Pullback Strategie

Hier ist ein System, das für eine Reihe von StrataSearch-Nutzern von Interesse sein könnte. Es heißt die ConnorsRSI Pullback-Strategie und wird von Laurence Connors von Connors Research, LLC erstellt. Eine komplette Anleitung zu diesem System finden Sie hier. Ich habe auch den Code verpackt Für StrataSearch Benutzer hier. 17 52 KiB Habe 373 Mal heruntergeladen. Nachdem das File Import Database Menü zum Importieren der obigen Datei nicht zuerst entpackt, hast du Zugriff auf eine Strategie namens ConnorsRSI Pullback Strategy, komplett mit benutzerdefinierten Formeln, Ein - und Ausstiegsregeln und Variablen alle Definiert speziell nach dem Leitfaden Der Autor zurück getestet das System gegen All Stocks, von Januar 2001 bis September 2012. Kurz gesagt, das System tritt Positionen in sehr überverkauft Situationen, Eingabe mit Limit Orders und halten die Positionen für sehr kurze Zeiträume 3-10 Tage oder so Historisch das System sehr gut durchgeführt, mit gewinnenden Trades bei 75 oder höher, durchschnittliche Renditen pro Handel von über 2 nach Ausbreitung und Schlupf, hohe Monte Carlo Rückkehr und konsequent hohe Gewinne die meisten Jahre zurück zu 1990.Jedoch habe ich ve Fand auch, dass dieses System ein paar wichtige Probleme hat.1 Das System stützt sich stark auf Entry Limit Orders, von denen nur ein kleiner Prozentsatz getroffen wird In einem Szenario, das ich untersucht habe, gab es über 20 Signals an einem Tag alle mit Limit Orders und Nur 2 von denen schlugen ihre Grenzen und wurden Positionen am nächsten Tag Da die meisten Broker don t erlauben Ihnen, Dutzende von Limit Orders mit der Hoffnung, nur die Eingabe der ersten 2, die getroffen werden, geben ein System wie dieses wird Intraday-Verarbeitung, die kann Folgen Sie dem Markt und führen Sie Handelseinträge aus, wenn dies angemessen ist. Das kann sicherlich getan werden, und ich weiß, dass wir eine Anzahl von StrataSearch-Nutzern haben, die dies tun, aber es ist ein Problem, das es wert ist, sich bewusst zu sein.2 Obwohl die Strategie mit ihren Variablen eine Vielzahl produzieren kann Von Parametersätzen, ein gemeinsames Thema, das ich sah, war, dass die Leistung nach 2010 abnehmen begann, wobei die Ergebnisse 2012 grundsätzlich flach waren. Interessanterweise waren die Ergebnisse von Monte Carlo für 2012 immer noch recht hoch, so dass es eine Lösung für dieses Problem geben kann Ich habe nicht genau genug gesehen, um festzustellen, warum dies der Fall sein könnte, aber wieder ist es ein Problem, das es wert ist, sich bewusst zu sein. Am Ende kann ich sagen, ob das ConnorsRSI die Basis für ein gutes System sein kann oder nicht Die Limit-Aufträge würden einige Herausforderungen haben, und es könnte der Fall sein, dass Änderungen an dem System selbst erforderlich sein könnten, um die 2010 degredation zu überwinden. Aber für diejenigen, die das Tweaking und das Spielen mit Strategien genießen, denke ich definitiv, dass dies einen Blick wert ist Kann hier Stücke und Ideen sein, die sich als sehr hilfreich erweisen könnten. Man danke dem Benutzer Drew für die Weitergabe aller notwendigen Informationen über dieses System. Große Arbeit, Pete würde ich versuchen, dies selbst zu kennen. Was ich am meisten interessant fand Ist, dass die grundlegende Einrichtung ohne die proprietäre Indikator sehr schön funktioniert, mehr als in der Handelsfrequenz, was Sie in gewinnen gewinnen und durchschnittlichen Handel zurück. Ich habe eine Variation von diesem auf der Stockfetcher Foren, und hier ist die gleiche System-Code Für SS. Code Wählen Sie alle close-low high-low 0 2 und ref low, 1 schließen 0 94 und low ref schließen, -1 0 94 und adx 5 40 und schließen 5 und mov Volumen, 21, einfach 250000.Code Alles auswählen Limit at close 0 94.Code Wählen Sie alle Markt auf ref offen, 1.Backtesting dies gegen eine Reihe von Marktbedingungen zeigt ungewöhnlich starke Leistung, vor allem in den rezessiven Perioden von 2000-2003 und 2007-2009 Ich bemerkte auch eine Abflachung der Leistung über Die letzten zwei Jahre, aber ich habe dies für eine Vielzahl von verschiedenen Systemen bemerkt und nehme an, dass es irgendwie inhärent auf dem Markt ist. Danke für die Entsendung Ihrer Version Sehr interessant zu sehen, dass das Ersetzen von ConnorsRSI mit WLR fast gleiche Ergebnisse erzeugt. Es geht um zu zeigen Dass viele technische Analyse Indikatoren sind wirklich verschiedene Sätze von Code, die letztlich die gleiche Sache. Mit der Art und Weise, können Sie wahrscheinlich diese Zeile in der Entry String. ref niedrig, 1 schließen 0 94 und die oben ist eigentlich überflüssig mit dem Limit Auftragseingang, den Sie verwenden, und das Entfernen wird es dem System erlauben, ordnungsgemäß in der täglichen Signalverarbeitung zu arbeiten, da es gewann t eine zukunftsweisende Referenz hat. Jede Auswirkung auf die Ergebnisse sollte vernachlässigbar sein. Diese Linie ist dort rein für das Backtesting. Kann man zusätzliche Informationen in den täglichen Signalen anlegen Zum Beispiel möchte ich in diesem Fall vielleicht eine weitere Spalte mit der Limit Order schließen 0 94 und Anzahl der Aktien, die gekauft werden würde 20000 schließen 0 94 Ich habe nicht wirklich gesehen, was kann Mit den Signalen so weit gemacht werden. Es ist nicht möglich, Spalten in der Daily Signals Listing hinzuzufügen oder zu entfernen, aber die Order Type Limit oder Stop wird in der OrderType Spalte angezeigt, zusammen mit dem Limit oder Stop Preis, der für die verwendet werden sollte Am nächsten Tag. Für die Anzahl der Aktien, müssen Sie die Portfoliomanager-Registerkarte verwenden, die alle Ihre Investitionsdetails wie Ihren Kontostand, Portfolio-Größe und ob oder nicht, ob Sie Gewinne reinvestieren möchten. Sie können dann auf die Schaltfläche "Anteile" klicken Auf dieser Registerkarte zu helfen, zu identifizieren, wie viele Aktien für jeden Handel gekauft werden sollen. Kevin, Interessantes Skript Ich erinnere mich, eine Studie zu lesen viele, vor vielen Jahren auf dem FastTrack Board in Bezug auf Redundanz in der technischen Analyse Das heißt, viele Skripte Mangle Preis anders nur Um mit dem gleichen Ergebnis zu kommen Pete s point. However, ich habe eine Frage oder zwei in Bezug auf Ihr Skript 1 Ich bemerke Sie verwenden ADX 5 30 anstelle der empfohlenen ADX 10 haben Sie an der unteren Metrik 2 Gleiche Frage für Williams R How Kommst du zu dem an. Du hast irgendwelche zurück getesteten Ergebnisse, die du teilen möchtest. Wie man Pullbacks teilnimmt. Teil 4 Pullback Trade Exits. Im Teil 3 dieser Serie haben wir uns auf die Einstiegsregeln für die ConnorsRSI Pullback Strategie konzentriert. Aber Einträge sind Nur die Hälfte der Geschichte Sie machen nicht Geld oder verlieren Geld, bis Sie den Handel verlassen, so dass eine präzise, ​​quantifizierte Ausstiegsmethode entscheidend für die Erstellung von vorhersehbaren Renditen ist. Leider veröffentlichen viele veröffentlichte Strategien entweder die Ausstiegsregeln vollständig, oder sie verlassen sich auf vage Richtlinien Wie Ausstieg, wenn Sie Ihr Gewinnziel erreichen Da sie nicht spezifizieren, wie man ein vernünftiges Gewinnziel zu berechnen, ist dies im Grunde gleichbedeutend mit sagen, Ausfahrt, wenn Sie das Gefühl, Sie haben genug Geld, was ist nicht sehr hilfreich bei all. Let s talk Konzeptionell über Einsendungen und Ausgänge für einen Moment Sowohl Einstiegs - als auch Ausstiegsregeln können in der Art und Weise gedacht werden, wie streng sie sind, dh wie einfach oder schwierig sie zu erreichen sind. Sie könnten auch sagen, dass Strenge ein Maß dafür ist, wie oft oder selten die Regel ist Bedingungen Für Oszillatoren wie ConnorsRSI sind Werte, die näher an den Extremen 0 und 100 liegen, strenger weniger wahrscheinlich als Werte, die sich in der Mitte des Bereichs befinden. Die strengeren Eintragsregeln werden weniger häufig erfüllt als nachsichtigere Eintragsregeln, Und damit eine Strategie, die auf die strengeren Regeln beruht, wird in der Regel weniger Trades als eine Strategie, deren Eintrag Regeln sind leichter zufrieden mit einer robusten Strategie, die Belohnung für weniger Trades ist in der Regel ein höherer Gewinn pro Handel, im Durchschnitt Wenn Sie etwas kaufen Übertriebene Lager, es ist am ehesten eine moderate Rebound Aber wenn Sie auf eine Aktie warten, die s extrem überverkauft ist, sind die Chancen viel höher, dass es eine signifikante Bounce haben und einen größeren Gewinn zu schaffen. Die Strenge der Exit-Regeln hat wenig Wirkung Auf die Anzahl der Trades, die durch die Strategie erzeugt werden. Doch genau wie die Einstiegsregeln führen strengere Exit-Regeln in der Regel zu höheren durchschnittlichen Gewinnen Warum Weil strengere Exit-Regeln dazu neigen, Sie in Ihrem Trades für eine längere Zeit zu halten, was die Aktie mehr Zeit zu erleben Das mittlere Reversionsverhalten, das wir mit einer Strategie wie der ConnorsRSI Pullback-Strategie ausnutzen wollen. Für die Einsendungen liegt der Kompromiss zwischen mehr Trades und höheren Gewinnen pro Handel, während bei Ausgängen der Kompromiss zwischen kürzeren Handelsdauern und höheren Gewinnen pro Handel liegt. Es stellt sich heraus, dass ConnorsRSI ist nicht nur ein großer Eintrag Indikator es ist auch eine sehr zuverlässige Methode für die Messung der Grad, auf den wir haben die mittlere-Rückkehr Preis hüpfen Daher ist unsere Ausfahrt Methode ist einfach auf ConnorRSI warten, um ein vorgegebenes Niveau zu erreichen Wir haben festgestellt, dass ein Wert von 70 ist ein sehr effektiver Ausstieg Indikator, da es eine gute Balance zwischen der Erfassung der meisten der Gewinn ohne die Handelsdauer übermäßig lang. Thus, können wir auszudrücken Regel 8 unsere Exit-Regel, wie. Exit der Position, wenn die Aktie schließt mit einem ConnorsRSI-Wert über 70.In Teil 5 dieser Pullback Trading-Serie, wir werden ein Beispiel für ein komplettes trade. Click hier zu lesen, wie man Pullbacks Teil 1.Klicken Sie hier zu lesen, wie zu handeln Pullbacks Teil 2.Klicken Sie hier, um zu lesen, wie man Pullbacks Teil 3.Klicken Sie hier, um zu lesen, wie man Pullbacks Teil 5.Learning von der ersten Pullback-Strategie. Vor einigen Monaten arbeitete das Forschungsteam an einer Strategie, die wir First Pullback As nannten Oft passiert mit unserer forschung, die strategie maßgeblich gut in unserem rückt prüfung ohne sich wirklich unterscheiden sich im Vergleich zu anderen strategien, die wir ve veröffentlicht. Heute s Artikel wird die Regeln für die erste Pullback-Strategie präsentieren In seiner aktuellen Form ist es unwahrscheinlich, dass es sein wird Das neue Herzstück Ihrer gesamten Handelsstrategie Allerdings könnte es eine gute Basis für weitere Verbesserungen geben, und noch wichtiger ist es auch für einige interessante Beobachtungen über den SP 500. Wenn Sie lernen möchten, wie man den ConnorsRSI Impuls-Oszillator zum Handel benutzt Kurzfristige überverkaufte SP 500 Aktien bitte hier klicken. Das grundlegende Ziel der First Pullback Strategie ist es, einen sehr starken Bestand zu finden, der s sein erstes Anzeichen von Schwäche zeigt und dann den Kauf dieses Bestandes auf einem weiteren Intraday-Preis fallen Hier sind die Regeln. Ein Setup tritt auf, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind. Weitere Tagesmenge für die letzten 21 Tage ist größer als 1.000.000.Closing Preis ist größer als 5.Closing Preis ist größer als der 200-Tage gleitenden Durchschnitt oder MA 200.Closing Preis ist größer als MA 100.Closing Preis ist größer als MA 50.Closing Preis ist größer als MA 20.Closing Preis ist kleiner als MA 5.Buy der Aktie auf einem X-Limit unter dem vorherigen Tag s schließen innerhalb Y Tage des Setups Wir haben Grenzwerte von X 2, 4, 6, 8, 10 und 12 und Y-Werten von 1, 2, 3, 4 und 5 Tagen getestet. Sellieren Sie die Aktie unter Verwendung einer der folgenden Ausstiegsmethoden. ConnorsRSI 50.ConnorsRSI 70.In unseren Tests schlossen wir den Handel mit einer simulierten Marktordnung am Tag nach dem Verkaufssignal aufgetreten, mit dem Durchschnitt der offenen, hoch, niedrig und nah wie unser Ausstieg Preis Allerdings könnten Sie auch am Ende verlassen, wenn Sie es vorziehen. Sie könnten erwarten, dass die Strategievariationen mit den höchsten Grenzaufträgen 10 und 12 den höchsten durchschnittlichen Gewinn pro Handel generierten, aber auch die wenigsten simulierten Trades über den 12-jährigen Testzeitraum von 2001 bis 2012 Die Top 10 Performer hatten durchschnittliche Gewinne von 2 09 bis 2 74 pro Handel auf etwa 700 bis 1800 historischen Handelssignalen Andere Variationen hatten signifikant niedrigere Gewinne pro Handel, aber über 70.000 Handelssignale generiert. Next wir haben eine einfache Regel auf die Strategie am Setup-Tag, die Aktie muss ein Aktuelles Mitglied des SP 500-Index Offensichtlich hat dies die Anzahl der simulierten Trades stark reduziert, da das bisherige Universum viel größer als 500 Aktien war. In der Tat wurden die Top 10 Variationen überall von 97 bis 319 Handelssignalen generiert. Was war ein bisschen mehr überraschend war das Veränderung des durchschnittlichen Gewinns pro Handel, der von 3 00 bis 4 16 bei der Verwendung des SP 500 als unser Trading-Universum reichte. Während dies nicht ganz auf einer absoluten Basis aussieht, stellt es etwa eine 50-prozentige Verbesserung dar Die bisherigen Ergebnisse Darüber hinaus waren die Handelsdauern kürzer und die Gewinnrate der Prozentsatz der gewinnbringenden Trades war höher bei der Prüfung gegen die SP 500.Warum ist dies signifikant Weil es noch einmal die Qualität der Unternehmen, die Mitglieder des SP 500 sind, hervorhebt Viele dieser Unternehmen sind Haushaltsnamen, deren Bestände in erster Linie von institutionellen Anlegern gehalten werden Wenn professionelle Geldmanager Preis-Pullbacks in renommierten Unternehmen sehen, sind sie wahrscheinlich zu treten und kaufen mehr Aktien zu Discount-Preisen, was wiederum macht es weniger wahrscheinlich, dass Preise werden zu weit fallen Verständnis dieses Verhalten auf dem Markt und sehen es unterstützt mit quantifizierten Testergebnissen wird Ihnen helfen, bessere Entscheidungen über Ihre eigenen Trading-Strategien Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie man am effektivsten handeln diese Aktien mit dem ConnorsRSI Indikator. About Matt Radtke. Matt Radtke ist Senior Researcher für Connors Research Herr Radtke absolvierte Magna Cum Laude von der Michigan State University mit einem Abschluss in Informatik Er hat 25 Jahre Software-Entwicklung Erfahrung in Unternehmen groß und klein, darunter Hewlett-Packard und Bell Northern Research Herr Radtke wurde Aktiv tätig Aktien, ETFs und Optionen seit 2008 In den vergangenen Jahren hat er sich zunehmend mit der Connors Group Unternehmensfirma, zunächst als Student, dann als Mitglied des Chairman s Club und schließlich als Berater, Forscher, Und Autor Matt hat Co-Autor mehrere quantifizierte Strategie-Führer einschließlich ETF Trading mit Bollinger Bands Optionen Trading mit ConnorsRSI Trading Leveraged ETFs mit ConnorsRSI und ETF Scale-In Trading. Recent Artikel auf TradingMarkets.